第2章 条件期望

在概率论中，我们学习了随机变量的条件分布.设（Ω，，P）是一个概率空间，（X，Y）是其上的一个二维离散型随机向量，如果P（Y=y_j）>0，则

如果P（X=x_i）>0，则

当（X，Y）为二维连续型随机向量时，对给定的y∈R，如果f_Y（y）>0，则在条件Y=y下，X的条件密度函数为

对应的条件分布函数为

类似地，对给定的x∈R，如果f_X（x）>0，则在条件X=x下，Y的条件密度函数为

对应的条件分布函数为

本章分别介绍随机变量关于随机事件的条件期望与随机变量关于一个子σ-代数的条件期望.